利率互换:利率风险管理的创新工具 |
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引用本文: | 李建英,赵素云.利率互换:利率风险管理的创新工具[J].经济管理,2005(15):49-52. |
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作者姓名: | 李建英 赵素云 |
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作者单位: | [1]西安交通大学经济与金融学院博士生 [2]河北经贸大学金融学院副教授 |
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摘 要: | 利率风险是所有银行必须面对的最严峻的、潜在的、最具有破坏性的风险形式。市场利率的变化,不仅改变了银行资产与负债的市场价值,也影响了银行的收入和支出情况。随着我国利率市场化的推进,利率频繁变化且难以预计,从而导致银行面临重新定价风险、收益变动风险和优质贷款客户选择权风险等。我国商业银行可以考虑金融衍生交易中的创新工具——利率互换,可以有效地规避利率风险和降低资金成本。
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关 键 词: | 利率风险 利率市场化 商业银行 中国 利率互换 互换定价模型 |
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