| 上海股市法定节日及传统节日效应的实证研究 |
| |
| 引用本文： | 仪垂林,刘淄.上海股市法定节日及传统节日效应的实证研究[J].财经科学,2005(5):99-104. |
| |
| 作者姓名： | 仪垂林 刘淄 |
| |
| 作者单位： | 南京财经大学;南京财经大学 |
| |
| 摘 要： | 本文运用虚拟变量回归的方法，利用1996～2003年的上海综指数据。从两个层次（法定节日和传统节日）对我国上海股市的“节日效应”进行了较为全面的分析和检验：研究结果表明，上海市场存在着显著的“节日效应”，节日效应的存在。丰富了市场异象的研究，也从一个角度反映了我国股市运行的效率。
|
| 关 键 词： | 节日效应 法定节日 传统节日 虚拟变量 |
| 文章编号： | 1000-8306（2005）05-0099-06 |
| 收稿时间： | 07 15 2005 12:00AM |
| 修稿时间： | 2005-07-15 |
Empirical Study of Effect of Legal and Traditional Holidays on Shanghai Stock Market |
| |
| Yi Chuilin,Liu Zhi.Empirical Study of Effect of Legal and Traditional Holidays on Shanghai Stock Market[J].Finance and Economics,2005(5):99-104. |
| |
| Authors: | Yi Chuilin Liu Zhi |
| |
| Abstract: | This paper analyzes the effect of holidays on Shanghai stock market using the method of dummy variables regression and the data during 1996 and 2003. The results suggest that Shanghai stock market exists the effect of holidays. This finding enriches the market anomalies researches and reflects the running efficiency of the stock market. |
| |
| Keywords: | the effect of holidays legal holidays traditional holidays dummy variables |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
