|
|||||
|
|
| 基于基本面的券商股投资组合跑赢大盘的可能性分析 | |
| 引用本文： | 齐岳,孙彬,崔喜君.基于基本面的券商股投资组合跑赢大盘的可能性分析[J].经济问题,2013(10). |
| 作者姓名： | 齐岳 孙彬 崔喜君 |
| 作者单位： | 1. 南开大学中国公司治理研究院，天津 300071; 南开大学商学院，天津 300071 2. 南开大学商学院,天津,300071 3. 渤海证券研究所,天津,300381 |
| 基金项目： | 2009年度教育部人文社会科学研究项目(09YJC630133)；2010年度国家社会科学基金重大招标项目(10zd＆035)；教育部留学回国人员科研启动基金 |
| 摘 要： | 选取上市满三年的证券公司作为研究样本，从财务指标与投资回报表现两个维度对上市证券公司的基本面表现进行科学的分析评价。在此基础上利用经典的Markowitz投资组合选择模型构建投资组合，并采用2012年投资组合与大盘指数的最新日收益率数据，对其收益情况进行比较验证，首次证明了在上市证券公司中构建的投资组合的收益可以跑赢大盘，证券股具有一定的投资价值。这对投资者进行证券投资具有较好的指导意义。 |
| 关 键 词： | 财务指标 回报表现 投资组合 T检验 |
The Possibility Analysis of Beating Market Index by Portfolios Made up of Brokerage House Securities on the Basis of Fundamental Analysis |
|
| QI Yue , SUN Bin , CUI Xi-jun.The Possibility Analysis of Beating Market Index by Portfolios Made up of Brokerage House Securities on the Basis of Fundamental Analysis[J].On Economic Problems,2013(10). | |
| Authors: | QI Yue SUN Bin CUI Xi-jun |
| Abstract: | |
| Keywords: | financial indicators return performance portfolio selection t-test |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |