基于分位数回归法的信用价差影响因素研究 |
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引用本文: | 周,梅,刘传哲.基于分位数回归法的信用价差影响因素研究[J].经济问题,2014(5):55-58. |
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作者姓名: | 周 梅 刘传哲 |
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摘 要: | 理论界对信用价差影响因素的研究,主要从总体上考察影响信用价差的各因素及作用程度。对2010~2012年的公司债面板数据进行处理并对比多元回归与分位数回归两种建模方法,分别从总体和不同分位水平两个层面对影响信用价差的因素进行深入研究。在实证结果的基础上,从税收和跳风险角度给出规范公司债市场发展的建议。
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关 键 词: | 公司债券 信用价差 分位数回归 |
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