Shibor作为中国基准利率
有效性的市场属性分析 |
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引用本文: | 王晋忠,赵杰强,王茜.Shibor作为中国基准利率
有效性的市场属性分析[J].经济理论与经济管理,2014,34(2):85. |
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作者姓名: | 王晋忠 赵杰强 王茜 |
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作者单位: | 1.西南财经大学金融学院,成都611130;2中国建设银行安徽省分行,合肥230002 |
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摘 要: | 本文在利率市场化背景下,以已有理论与研究成果为基础,从有效基准利率的基本属性入手,选取Shibor自2007年推出以来6年的月度数据,运用相关性分析、Granger因果检验等实证检验方法,采取定量与定性分析相结合的方式,考察了Shibor作为我国基准利率的有效性中的关键属性--市场属性(包括市场性和基础性)。实证结果表明:自Shibor运行发展至今,市场性方面表现较为良好,但基础性方面还需要进一步完善。
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关 键 词: | Shibor 基准利率 市场性 基础性 |
收稿时间: | 2013-08-15 |
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