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| 我国证券投资基金业绩评价体系及综合评价方法研究 | |
| 引用本文： | 李爱忠,吴岳.我国证券投资基金业绩评价体系及综合评价方法研究[J].经济师,2007(12):96-97. |
| 作者姓名： | 李爱忠 吴岳 |
| 作者单位： | 1. 中国科学院研究生院,北京,100080 2. 北京工业大学,北京,100022 |
| 摘 要： | 结合我国市场的实际情况,提出我国证券投资基金的业绩评价体系,并在此基础上提出我国证券投资基金业绩综合评价方法,将VaR风险度量模型应用于证券投资基金绩效评估中。考虑下方风险和收益波动的时变性,对计算Sharpe值时的风险测度进行了调整。这种经风险调整后的绩效评估方法符合现代理论的要求,能更全面有效的描述基金的真实收益。 |
| 关 键 词： | 基金业绩评价 修正Sharpe指数 VaR风险度量 |
| 文章编号： | 1004-4914(2007)12-096-02 |
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