基于含有交易费用的证券投资组合模型的遗传算法验证 |
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引用本文: | 张剑挺,庄亚明.基于含有交易费用的证券投资组合模型的遗传算法验证[J].经济师,2009(9):92-94. |
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作者姓名: | 张剑挺 庄亚明 |
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作者单位: | 东南大学系统工程研究所,江苏南京,211189 |
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摘 要: | 文章在传统Markowitz投资组合模型中考虑了交易费用以及税收等实际因素,形成了一个改进的多因素证券投资组合模型,弥补了以往模型简化交易费用的不足,使得组合投资模型更加贴近我国的实际。由于该模型是一个非线性规划问题,传统算法难以有效求解。为此,提出用改进的遗传算法来求解该模型,并以实际算例验证其有效性,相比于传统的遗传算法具有更高的求解精度和更快的收敛速度,可以为投资者提供更好的决策参考。
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关 键 词: | 风险偏好系数 证券投资组合 遗传算法 |
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