基于马尔科夫链的玉米期货价格预测模型

利用马尔科夫链具有随机性、无后效性及不过分依赖历史数据的特点,对具有马尔科夫性的期货价格、期货价格的状态区间以及它的成交量进行分析,建立期货价格的马尔科夫链模型,以求能对期货价格的未来走势进行一定的预测。通过研究2013年1月18日-2013年11月19日共201个交易日的玉米交易价格数据,将相邻交易日的差值的大小分为五个状态,建立一步转移概率矩阵,对其进行马尔科夫预测,对于未来交易日的交易价格的可能走势进行分析,得到的预测结果与实际走势相符。同时,该方法也预测出了在稳定状态下的交易价格的涨跌情况,获得了较好的效果。