基于小波神经网络的Shibor预测 |
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引用本文: | 谢小璐.基于小波神经网络的Shibor预测[J].经济视角,2012(4):34-34,76. |
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作者姓名: | 谢小璐 |
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作者单位: | 江南大学,江苏无锡214122 |
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摘 要: | 上海银行间同业拆放利率(Shibor)的推出是中国利率市场化重要的一步。通过分别建立小波神经网络和回归时间序列组合模型预测2周品种Shibor并作对比分析,结果表明小波神经网络的拟合和预测精度较高,具有一定的科学性和实用性。
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关 键 词: | Shibor 小波神经网络 回归时间序列组合 预测 |
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