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基于小波神经网络的Shibor预测
引用本文:谢小璐.基于小波神经网络的Shibor预测[J].经济视角,2012(4):34-34,76.
作者姓名:谢小璐
作者单位:江南大学,江苏无锡214122
摘    要:上海银行间同业拆放利率(Shibor)的推出是中国利率市场化重要的一步。通过分别建立小波神经网络和回归时间序列组合模型预测2周品种Shibor并作对比分析,结果表明小波神经网络的拟合和预测精度较高,具有一定的科学性和实用性。

关 键 词:Shibor  小波神经网络  回归时间序列组合  预测
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