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| 美国和金砖四国股市联动性研究的实证分析 | |
| 引用本文： | 程芃,吉余峰.美国和金砖四国股市联动性研究的实证分析[J].经济视角,2011(30). |
| 作者姓名： | 程芃 吉余峰 |
| 作者单位： | 东华大学旭日工商管理学院,上海,200051 |
| 摘 要： | 本文通过对时间系列进行平稳性检验、协整分析、Granger因果关系检验和脉冲响应函数,来探讨美国和金砖四国股市联动性.通过实证分析发现,美国标普500指数和巴西Bovespa指数的联动性最强,其次是俄罗斯RTSI指数,而美国标普500指数同印度BSE30指数和中国沪深300指数的联动性最弱. |
| 关 键 词： | 金砖四国 股市联动性 Granger因果关系检验 脉冲响应函数 协整检验 |
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