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| 收益率非规则分布条件下有效风险度量方法的寻找——与吴世农、陈斌二位先生商榷 | |
| 引用本文： | 李健.收益率非规则分布条件下有效风险度量方法的寻找——与吴世农、陈斌二位先生商榷[J].经济研究,2000(1). |
| 作者姓名： | 李健 |
| 作者单位： | 北京大学经济学院!100871 |
| 摘 要： | 风险的度量和管理,是现代金融理论和投资理论重要而核心的内容。《经济研究》1999年第9期刊发了吴世农、陈斌两位先生的文章《风险度量方法与金融资产配置模型的理论和实证研究》。文章力图就马可威茨的经典“方差风险”度量方法,仅考虑某目标收益水平之下的ＤＯＷＮＳＩＤＥＲＩＳＫ方法中的杰出代表———哈洛的ＬＰＭ方法,和反映“在某一给定的置信水平和一定持有期内的最坏收益水平与总体平均收益水平之离差”的Ｖａｒ方法,三者的“应用效率”之高低,进行实证分析比较,并排定了座次。吴、陈二位先生的文章(以下简称“吴文”)通过较艰苦… |
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