印度股指期货对股指波动的影响研究 |
| |
引用本文: | 宁君.印度股指期货对股指波动的影响研究[J].时代经贸,2013(16). |
| |
作者姓名: | 宁君 |
| |
作者单位: | 中国建设银行辽阳分行,辽宁 辽阳,111000 |
| |
摘 要: | 通过对比印度证券市场在推出NIFTY股指期货前后股市整体的波动性是否有明显改变进行实证分析,得出印度NIFTY股指期货的推出对股票现货市场的影响不大,并且这种影响有效地降低了印度股市波动性的结论,从而给中国能够安全成功的运营股指期货提供理论支持。同时本文也对股指期货的风险进行了阐述,旨在提出我国应结合本国国情进行防范股指期货风险的举措,使股指期货在我国快速发展,从而刺激我国市场经济的进一步完善。
|
关 键 词: | 股指期货 股票现货指数 波动性 ARCH效应 GARCH模型 |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
|