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| 我国股指期货套期保值比率研究 | |
| 引用本文： | 杨立勇.我国股指期货套期保值比率研究[J].时代经贸,2011(22):187-188. |
| 作者姓名： | 杨立勇 |
| 作者单位： | 东华大学管理学院,上海200051 |
| 摘 要： | 文章梳理了OLS、VAR、ECM、B-GARCH几种经典的组合套期货保值头寸比率测算方法，然后选取上证100指数作为现货组合，应用沪深300股指期货的当月合约测算了不同模型下的套期保值头寸比例，并运用样本外数据实证比较了各模型的套期保值效果，结果显示各模型下的套保效果差别并不明显。 |
| 关 键 词： | 套期保值 VAR ECM B-GARCH |
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