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| 中国铜期货市场的配置效率研究 | |
| 引用本文： | 石春燕,刘传哲.中国铜期货市场的配置效率研究[J].时代经贸,2010(17). |
| 作者姓名： | 石春燕 刘传哲 |
| 作者单位： | 中国矿业大学管理学院,江苏,徐州,221116 |
| 摘 要： | 配置效率是期货市场整体效率研究的重要基石.本文通过协整检验、格兰杰因果关系检验、误差修正模型、状态空间模型,检验期货市场配置效率的实现性和实现效度.研究结果表明:我国期货市场投机因素是存在的;期货价格和现货价格的运动方向基本一致;我国铜期货市场价格发现功能已基本具有;期货价格对现货价格的静态引导系数为0.9877,短期动态系数0.8809;2007年至今,我国期货市场配置效力达到理想稳定状态. |
| 关 键 词： | 铜期货市场 配置效率 价格发现 |
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