铝期货与现货价格关系——基于门限协整模型 |
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引用本文: | 王志超.铝期货与现货价格关系——基于门限协整模型[J].时代经贸,2011(11). |
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作者姓名: | 王志超 |
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作者单位: | 华侨大学经济与金融学院,福建,泉州,362021 |
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摘 要: | 本文首先分析了研究铝期货的现状和实际意义,进而介绍了的对于期货研究的实证方法和理论依据:平稳性检验、协整理论、门限检验方法、门线模型设定、价格发现功能.接下来通过门限协整模型对铝期货与铝现货的实证分析,和通过比较传统的协整理论,得出一些对我国铝期货有现实意义的结论.
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关 键 词: | 门限协整 价格发现 协整理论 |
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