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| 沪深300行业指数波动性和联动性研究 | |
| 引用本文： | 李飞.沪深300行业指数波动性和联动性研究[J].时代经贸,2012(9). |
| 作者姓名： | 李飞 |
| 作者单位： | 武汉工程大学,湖北武汉,430205 |
| 摘 要： | 为帮助投资者全面把握行业层面的市场风险,本文选取沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的沪深300行业指数的日收益率为研究样本,首先借助GAKH模型估计沪深300十个行业指数日收益率的条件方差,借以考察各行业板块的波动特征,然后利用Granger因果检验对沪深300行业指数间的联动效应进行了深入地分析. |
| 关 键 词： | 沪深300行业指数 GARCH模型 波动性 格兰杰因果检验 |
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