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投资组合风险的分散化研究
引用本文:陈溟.投资组合风险的分散化研究[J].时代经贸,2010(18):175-175.
作者姓名:陈溟
作者单位:内蒙古科技大学数理与生物学院,内蒙古包头014010
摘    要:本文分析了马柯维茨证券投资组合模型,针对组合模型的在实际中的应用进行了研究,结果证明马柯维茨均值,方差模型分散了投资者的风险,验证了马柯维茨模型的可应用性。

关 键 词:投资组合  收益率  风险管理  风险度量
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