基于不确定度分析的B-S-M期权定价模型参数影响程度评估 |
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引用本文: | 侯萌.基于不确定度分析的B-S-M期权定价模型参数影响程度评估[J].新经济,2016(6):10-12. |
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作者姓名: | 侯萌 |
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作者单位: | 对外经济贸易大学国际经济贸易学院 |
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摘 要: | 本文应用不确定度分析方法,对B-S-M(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model)期权定价模型参数影响程度进行了分析,通过建立基于样本的随机采样模型评估了B-S-M期权定价模型中各参数对于最终期权价格的影响程度,并对各参数的影响程度进行了比较,从而获得了对期权价格影响较大的市场因素。
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关 键 词: | 期权定价 B-S-M模型 参数评估 不确定度分析 |
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