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| 商业银行操作风险评估——基于极值（EVT）理论 | |
| 引用本文： | 李兴波,聂元飞,沈巍伟.商业银行操作风险评估——基于极值（EVT）理论[J].经济研究导刊,2009(34):71-73. |
| 作者姓名： | 李兴波 聂元飞 沈巍伟 |
| 作者单位： | 1. 云南财经大学,商学院,昆明,650221 2. 云南省人民政府研究室,昆明,650021 3. 云南财经大学,经济研究院,昆明,650221 |
| 摘 要： | 巴塞尔新资本协议（2004）明确要求商业银行配置资本抵御操作风险，操作风险越来越受到商业银行关注的同时其计量方法也大有进展。运用极值理论（EVT）理论计量操作风险，采用POT方法对数据进行GPD拟合，确定损失事件的程度；用Poisson分布确定损失事件的发生频率，最后得出操作风险的资本要求额。 |
| 关 键 词： | 操作风险 EVT POT方法 Poisson分布 商业银行 |
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