|
|||||
|
|
| 基于GARCH模型族的上海股市波动性分析 | |
| 引用本文： | 谷岭.基于GARCH模型族的上海股市波动性分析[J].经济研究导刊,2007(3):81-83. |
| 作者姓名： | 谷岭 |
| 作者单位： | 东北大学,工商管理学院,沈阳,110004 |
| 摘 要： | 以上证综合指数为研究对象,采用GARCH模型族对2000—2006年中国上海股票市场的波动情况进行了实证分析.研究表明,上海股市具有明显的ARCH效应,股指收益率具有显著的"尖峰厚尾"特点,存在波动的集群性,市场"杠杆效应"显著,期望收益与期望风险之间存在正相关关系. |
| 关 键 词： | 上证综合指数 波动性 GARCH模型族 GARCH 模型 上海股市 正相关关系 期望风险 期望收益 杠杆效应 上海股票市场 集群性 存在 尖峰厚尾 股指收益率 实证分析 情况 波动 中国 对象 研究 上证综合指数 |
| 文章编号： | 1673-291X（2007）03-0081-03 |
| 收稿时间： | 2006-12-11 |
| 修稿时间： | 2006年12月11 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |