| 成交额推动上证综指上涨的杠杆效应研究 |
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| 引用本文： | 李国义,于留洋.成交额推动上证综指上涨的杠杆效应研究[J].经济研究导刊,2014(32):175-176. |
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| 作者姓名： | 李国义 于留洋 |
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| 作者单位： | 哈尔滨商业大学 金融学院,哈尔滨,150028 |
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| 基金项目： | 哈尔滨商业大学研究生创新科研项目（YJSCX2013-245HSD） |
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| 摘 要： | 从沪市实际成交额出发,以股价总值为约束条件,采用相关性分析领域中普遍适用的Eviews计量经济学方法,对我国沪市股票交易中成交额推动上证综指上涨的杠杆效应进行研究。根据2006年1月至2013年9月相关数据,采用ARMA模型、单位根检验等定量分析方法得出结论表明:成交额具有推动上证综指上涨的正向杠杆效应。
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| 关 键 词： | 成交额 杠杆效应 ARMA模型 |
Research on the leverage effect of the SSE Composite Index pushing by the turnover |
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| LI Guo-yi,YU Liu-yang.Research on the leverage effect of the SSE Composite Index pushing by the turnover[J].Economic Research Guide,2014(32):175-176. |
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| Authors: | LI Guo-yi YU Liu-yang |
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| Institution: | ( Finance Institute, Harbin University of Commerce, Harbin 150028, China ) |
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| Abstract: | From the actual turnover of Shanghai,with stock gross as constraint conditions,using the correlation analysis of Eviews econometric methods commonly applied in the field of China,Shanghai Stock Exchange turnover to push a lever to effect the Shanghai composite index rising research.According to the 2006 January to 2013 September, the relevant data, using the ARMA model, unit root test method of quantitative analysis concluded： can promote positive leverage effect and the Shanghai Composite rose turnover. |
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| Keywords: | turnover leverage effect ARMA model |
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