| 静态及动态风险度量模型的实证对比分析 |
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| 引用本文： | 王文雯,王烽,许琳.静态及动态风险度量模型的实证对比分析[J].经济研究导刊,2015(15). |
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| 作者姓名： | 王文雯 王烽 许琳 |
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| 作者单位： | 山东科技大学数学与系统科学学院,山东 青岛,266590 |
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| 基金项目： | 山东省研究生教育创新计划项目 |
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| 摘 要： | 选取上海证券交易所金融、工业指数的收盘价为观察对象，分别对静态及动态模型、上证金融及工业指数的风险程度以及不同置信水平下的度量准确性进行了比较研究，结果表明：动态风险度量模型对VaR、ES的度量比静态模拟更加准确；上证金融指数的风险程度要略高于上证工业指数的风险程度；置信度为99%时度量风险模型要比置信度为95%时更加精确。
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| 关 键 词： | 静态模型 动态模型 VaR ES |
The Empirical Analysis of Static and Dynamic Risk Measurement Model |
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| WANG Wen-wen,WANG Feng,XU Ling.The Empirical Analysis of Static and Dynamic Risk Measurement Model[J].Economic Research Guide,2015(15). |
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| Authors: | WANG Wen-wen WANG Feng XU Ling |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | static model dynamic model VaR ES |
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