| 欧式期权定价的Monte-Carlo方法 |
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| 引用本文： | 张丽虹.欧式期权定价的Monte-Carlo方法[J].经济研究导刊,2015(15). |
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| 作者姓名： | 张丽虹 |
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| 作者单位： | 云南财经大学马克思主义学院,昆明,650221 |
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| 基金项目： | 教育部新世纪优秀人才基金(NCET-13-0995)；2014年度云南省教育厅科研基金项目资助 |
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| 摘 要： | 讨论各种欧式期权价格的Monte-Carlo方法。根据Black-Scholes期权定价模型以及风险中性理论，首先详细地讨论如何利用Monte-Carlo方法来计算标准欧式期权价格；然后讨论如何引入控制变量以及对称变量来提高Monte-Carlo方法的精确性；最后用Monte-Carlo方法来计算标准欧式期权、欧式—两值期权、欧式—回望期权以及欧式—亚式期权的价格，并讨论相关方法的优缺点。
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| 关 键 词： | Black-Scholes方程 欧式期权定价 Monte-Carlo方法 |
Monte-Carlo methods for Pricing European-style options |
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| ZHANG Li-hong.Monte-Carlo methods for Pricing European-style options[J].Economic Research Guide,2015(15). |
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| Authors: | ZHANG Li-hong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Black-Scholes model pricing European-style options Monte-Carlo methods |
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