ARMA-GARCH模型的期货价格预测比较研究 |
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引用本文: | 梅志娟.ARMA-GARCH模型的期货价格预测比较研究[J].经济研究导刊,2010(34):73-74. |
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作者姓名: | 梅志娟 |
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作者单位: | 首都经济贸易大学,北京,100070 |
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摘 要: | 影响期货价格的因素非常多,且期货价格波动幅度大,对其进行准确的预测是困难的。但期货市场价格波动又有其自身内在的特点,基本因素分析法虽然能够大致确定市场未来走势,却很难定量化,技术分析方法的判断常提前或滞后且容易导致"走势陷阱",因此本文运用WIND金融资讯数据库上的日收盘价数据,分别用ARMA模型和ARCH模型族中的GARCH模型,利用Eviews5.0软件对于期货价格进行预测并进行比较。
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关 键 词: | ARMA-GARCH模型 期货价格 预测 研究 |
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