波动的杠杆效应与股市周期 |
| |
引用本文: | 李培培,李明.波动的杠杆效应与股市周期[J].经济研究导刊,2010(21):57-58. |
| |
作者姓名: | 李培培 李明 |
| |
作者单位: | 1. 山东大学数学学院,济南,250100 2. 齐鲁银行,济南,250001 |
| |
摘 要: | 对股市波动率的研究是研究股票市场的重要方面,而且在不同的股市周期中股票市场的波动特征也不尽相同。对波动率的研究能够明确股市特征,把握股市动态发展趋势。利用波动特征的经典模型对沪深300指数进行波动率分析,进而探讨好消息和坏消息的波动杠杆效应的差异,并且从多头期和空头期分别进行分析,比较杠杆效应在不同阶段的不同特征。
|
关 键 词: | 波动率 GARCH GJR-GARCH t分布 杠杆效应 股市周波 |
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录! |
|