外汇套利识别方法新发展:矩阵套利理论综述 |
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引用本文: | 李忠明,高子淇.外汇套利识别方法新发展:矩阵套利理论综述[J].经济研究导刊,2014(30):122-126. |
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作者姓名: | 李忠明 高子淇 |
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作者单位: | 1. 北京理工大学管理与经济学院,北京,100081 2. 中华女子学院,北京,100000 |
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摘 要: | 外汇市场的巨大交易量和丰厚的潜在套利利润,使得外汇套利的相关研究得到学者的持续关注。马明从货币价值的一价定律出发,构造了全球无套利汇率矩阵,建立了一套利用汇率矩阵特征值识别套利机会。相比于传统的三点套利理论具有快速反应、计算简捷的优点。对矩阵套利识别理论的基本假设和数学基础进行补充,并在此基础上完整地阐述该理论。
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关 键 词: | 外汇市场 矩阵套利 无套利条件 一致性矩阵 |
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