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期权定价理论和倒向随机微分方程
引用本文:
周少甫,张子刚,程斌武.期权定价理论和倒向随机微分方程[J].科技进步与对策,2000,17(10):100-102.
作者姓名:
周少甫
张子刚
程斌武
作者单位:
华中科技大学管理学院,湖北武汉430074
摘 要:
近年来,期权定价理论的研究和应用受到越来越多人的重视。研究了这些问题的一个有力工具是倒向、正倒向随机微分方程,简明扼要地介绍了——倒向随机微分方程在不完全市场中期权定价理论研究中所起的作用,将其归结为求不同边界条件下正倒向随机微分方程的求解问题。特别地,用它们导出了Bhck—Sccholes期权定价公式。
关 键 词:
Black-Scholes公式
倒向随机微分方程
期权定价
衍生证券
修稿时间:
2000年9月28日
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