基于分形分布的投资组合选择理论研究 |
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引用本文: | 周洪涛,费奇.基于分形分布的投资组合选择理论研究[J].科技进步与对策,2003,20(3):114-115. |
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作者姓名: | 周洪涛 费奇 |
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作者单位: | 华中科技大学系统工程研究所,湖北,武汉,430074 |
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摘 要: | 首先介绍了Markowitz的均值-方差模型,并分析了该模型的不足之处。在此基础上讨论了基于分形分布的投资组合选择问题,最后指出了求解分形投资组合选择问题的难点,并提出了今后研究的方向。
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关 键 词: | 分形分布 投资组合选择理论 Markowitz模型 |
文章编号: | 1001-7348(2003)03-114-02 |
修稿时间: | 2002年7月30日 |
Research on Portfolio Selection Model Based on Fractal Distribution |
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Abstract: | |
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