基于二项式期权定价模型的风险投资最优时机选择研究 |
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引用本文: | 党兴华,涂宴卿,何凌燕.基于二项式期权定价模型的风险投资最优时机选择研究[J].科技进步与对策,2007,24(9):177-179. |
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作者姓名: | 党兴华 涂宴卿 何凌燕 |
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作者单位: | 西安理工大学,工商管理学院,陕西,西安,710048 |
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基金项目: | 陕西省软科学课题(2005KR32) |
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摘 要: | 针对传统风险投资最优时机选择方法的局限性,分析了风险投资最优时机选择过程中的实物期权特性,在二项式期权定价模型的基础上,对风险投资最优时机选择中采用的净现值法(NPV)进行了修正,构建了一种适用于风险投资项目最优时机选择的决策模型,并利用该模型进行了实例分析。
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关 键 词: | 二项式期权定价模型 风险投资 最优投资时机 |
文章编号: | 1001-7348(2007)09-0177-03 |
修稿时间: | 2006-06-28 |
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