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| 信用等级迁移矩阵的三类重要应用 | |
| 引用本文： | 石晓军,宋晓蓉.信用等级迁移矩阵的三类重要应用[J].经济研究参考,2007(23):41-45. |
| 作者姓名： | 石晓军 宋晓蓉 |
| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院，北京航空航天大学经济管理学院 |
| 基金项目： | 教育部博士点基金项目(项目号为2005006033)的研究成果 |
| 摘 要： | 信用等级迁移矩阵描述在一段时间内,债务人信用品质发生变化而使其信用等级由原始等级转变为更好或更差等级的概率。信用等级迁移技术(rating migration)在现代信用风险管理科学的发展中起着承前启后的重要作用,是现代信用风险管理的基石之一,也是进行信用风险管理的关键技术工具之一。早在20世纪80年代,Altman与Kishore即开始进行信用等级迁移概率矩阵开拓性的研究,包含了将债权型资产的价值钉住市场的深刻思想,完成了由古典信用分析向现代信用风险管理思想上的飞跃,这一研究实际上成为迄今为止最为重要的信用组合管理模型——JP Morgan… |
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