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| 基于CaR的金融资产配置数理模型分析 | |
| 引用本文： | 向占宏,姚元端.基于CaR的金融资产配置数理模型分析[J].湖南经济管理干部学院学报,2005,16(3):46-48. |
| 作者姓名： | 向占宏 姚元端 |
| 作者单位： | 湖南财经高等专科学校信息管理系，湖南长沙410205 |
| 摘 要： | 在金融市场满足标准布朗运动随机过程的设置下，本建立了具有投资机会约束的CaR动态投资决策模型和具有条件期望投资机会约束的在险资本(即CaR)模型，得到了最优常数再调整证券组合策略意义下的最优解的显式表达式，并对经济意义作了解释。最后，讨论了长期投资组合的计划期与投资持有的风险资产的比例关系。 |
| 关 键 词： | 模型分析 资产配置 数理 投资决策模型 机会约束 随机过程 布朗运动 金融市场 条件期望 组合策略 经济意义 比例关系 风险资产 投资组合 表达式 最优解 再调整 投资者 资本 证券 持有 |
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