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| 基于Ho-Lee模型的几何亚式利率上限定价及其在金融租赁中的应用研究 | |
| 引用本文： | 吴云,何建敏.基于Ho-Lee模型的几何亚式利率上限定价及其在金融租赁中的应用研究[J].生产力研究,2007(20):47-48. |
| 作者姓名： | 吴云 何建敏 |
| 作者单位： | 1. 江苏金融租赁有限公司,江苏,南京,210018 2. 东南大学,经济管理学院,江苏,南京,210009 |
| 摘 要： | 文章介绍了利率期权的一种——利率上限的基本概念,阐述了几何亚式利率上限的基本内涵,研究了基于Ho-Lee模型的几何亚式利率上限定价求解,最后给出了利率上限应用于金融租赁的算例分析。 |
| 关 键 词： | 利率期权 几何亚式利率上限 金融租赁 |
| 文章编号： | 1004-2768(2007)20-0047-02 |
| 修稿时间： | 2006年6月9日 |
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