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保险资金最优投资策略——基于最小破产概率
引用本文:奚晓军.保险资金最优投资策略——基于最小破产概率[J].生产力研究,2013(10):63-66.
作者姓名:奚晓军
作者单位:厦门大学经济学院,福建厦门361005
摘    要:文章主要研究保险公司的最优投资策略,利用保费收取与保费赔付之间的时滞,研究保险资金的投资。在考虑承保风险的基础上,建立了有承保风险影响的保险资金投资模型。假设保险公司以固定的毛费率收取保险费,用复合泊松过程来描述总的索赔数,保险公司可以投资无风险资产和风险资产,应用最优控制原理求解HJB方程得到最优投资策略。结论对于指导保险公司进行资金投资有重要的理论和实践意义。也研究了当各种因素(例如股票的波动率)改变时,对最优投资策略的影响。

关 键 词:最优投资策略  承保收益  承保风险  投资收益
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