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| 商业银行操作风险度量和管理的贝叶斯方法 | |
| 引用本文： | 叶永刚,曲锴.商业银行操作风险度量和管理的贝叶斯方法[J].生产力研究,2008(4):34-37. |
| 作者姓名： | 叶永刚 曲锴 |
| 作者单位： | 武汉大学,经济与管理学院,湖北,武汉,430072 |
| 基金项目： | 湖北省级重大课题，湖北金融发展与金融安全研究中心对课题 |
| 摘 要： | 文章以巴塞尔协议中对操作风险的界定为标准,按照巴塞尔协议对操作风险的资本要求,引入贝叶斯网络方法将我国银行业面临的操作风险量化。并使用贝叶斯网络和蒙特卡罗模拟得到连续变量在独立和相关情况下操作风险总损失密度函数,以及操作风险的总损失值及其分位数等统计变量,对贝叶斯网络在商业银行操作风险计量和管理上给予了一个一般性的方法。 |
| 关 键 词： | 贝叶斯网络 操作风险 蒙特卡罗方法 先验概率 |
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