VaR模型在金融风险管理中的应用 |
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引用本文: | 肖志勇,宿永铮.VaR模型在金融风险管理中的应用[J].生产力研究,2008(24):44-46. |
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作者姓名: | 肖志勇 宿永铮 |
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作者单位: | 江苏大学财经学院,江苏,镇江,212013 |
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摘 要: | VaR模型是JP.Morgan公司用来计量市场风险的产物,它是一种能测量不同交易、不同业务部门市场风险,并将这些风险体现为一个数值的VaR方法。一般情况下有三种方法计算VaR的值:方差—协方差法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法。VaR模型最早是用来度量市场风险的,目前VaR的分析方法正在逐步被引入金融风险管理的各个领域。VaR模型在金融风险管理中的应用越来越广泛,特别是随着VaR模型的不断改进,不但应用于金融机构的市场风险、信用风险的管理,而且在流动性风险管理及金融监管等方面有着广泛的应用。
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关 键 词: | VaR模型 金融风险 风险管理 |
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