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| 中国上市商业银行信用风险差异性分析 | |
| 引用本文： | 侯新烁,解璐.中国上市商业银行信用风险差异性分析[J].经贸实践,2017(17). |
| 作者姓名： | 侯新烁 解璐 |
| 作者单位： | 湘潭大学商学院,湖南 湘潭,411105 |
| 摘 要： | 信用风险是商业银行存在的主要风险,如何将信用风险控制在一个较低的水平已成为我国商业银行发展壮大的迫切要求,因此商业银行信用风险研究对于整个银行业有效评估及管理具有非常重要的意义.本文基于2008-2015年我国12家上市商业银行的面板数据,采用变系数估计模型,通过面板数据计算出12家上市商业银行的违约距离,并对影响违约距离的主要因素进行了回归分析.结果表明,资产规模越大的银行对于风险的承受能力越高,因此银行风险越低,违约距离也就越大.存贷比例增加时,贷款减少而存款增加导致信用风险下降,违约距离增加.资产负债率越高,其偿还债务的比例也就越大,因此其风险也就越高,违约距离就会减小. |
| 关 键 词： | 商业银行 信用风险 违约距离 变系数模型 |
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