| 一种资产定价过程中跳辨识的新方法 |
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| 引用本文： | 沐年国.一种资产定价过程中跳辨识的新方法[J].财经研究,2007,33(1):44-54. |
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| 作者姓名： | 沐年国 |
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| 作者单位： | 上海财经大学,数量经济学,上海,200433 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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上海市重点学科建设项目 |
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| 摘 要： | 文章主要基于AitSahalia(2002)关于金融数据中跳(Jump)的研究,对跳的性质作进一步的探索并加以推论,同时采用IMSE(InferiorMeanSquaredError)作为分离跳的标准,选择出恰当的(λ,α,Δ)仨,达到辨识金融数据中跳的目的。
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| 关 键 词： | 跳 高频数据 定价过程 |
| 文章编号： | 1001-9952（2007）01-0044-11 |
| 收稿时间： | 2006-05-11 |
| 修稿时间： | 2006年5月11日 |
A New Approach for Recognizing Jumps in Asset Pricing Process |
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| MU Nian-guo.A New Approach for Recognizing Jumps in Asset Pricing Process[J].The Study of Finance and Economics,2007,33(1):44-54. |
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| Authors: | MU Nian-guo |
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| Institution: | School of Economics, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China |
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| Abstract: | This paper provides an approach for recognizing jumps in Asset Pricing Diffusion process based on Ait Sahalia(2002) on disentangling a jump in a levy process. It adopts a criteria called IMSE to work out an optimal triplet that can disentangle jumps from a given time series. |
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| Keywords: | jump high frequent data pricing process |
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