我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究--极值理论的应用 |
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引用本文: | 徐国祥,吴泽智.我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究--极值理论的应用[J].财经研究,2004,30(11):63-74. |
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作者姓名: | 徐国祥 吴泽智 |
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作者单位: | 上海财经大学,应用统计研究中心,上海,200433 |
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基金项目: | 国家社会科学基金
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教育部优秀青年教师资助计划 |
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摘 要: | 指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素.文章在保证金制度其他方面既定和无套利假定下,用极值理论研究了以全国统一300指数为标的的指数期货的保证金水平,并与风险价格系数、EWMA、RiskMetrics等其他估算方法进行实证对比,为我国开设指数期货时保证金水平的设定提供参考.
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关 键 词: | 指数期货 保证金 极值理论 指数期货 期货保证金 水平 设定方法 实证研究 极值理论 应用 Application Empirical Futures Index Levels Margin 估算方法 RiskMetrics EWMA 价格系数 风险 统一 理论研究 |
文章编号: | 1001-9952(2004)11-0063-12 |
修稿时间: | 2004年9月1日 |
The Method to Set Margin Levels of Index Futures and Its Empirical Study--The Application of EVT |
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Abstract: | |
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