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我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究--极值理论的应用
引用本文:徐国祥,吴泽智.我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究--极值理论的应用[J].财经研究,2004,30(11):63-74.
作者姓名:徐国祥  吴泽智
作者单位:上海财经大学,应用统计研究中心,上海,200433
基金项目:国家社会科学基金 , 教育部优秀青年教师资助计划
摘    要:指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素.文章在保证金制度其他方面既定和无套利假定下,用极值理论研究了以全国统一300指数为标的的指数期货的保证金水平,并与风险价格系数、EWMA、RiskMetrics等其他估算方法进行实证对比,为我国开设指数期货时保证金水平的设定提供参考.

关 键 词:指数期货  保证金  极值理论  指数期货  期货保证金  水平  设定方法  实证研究  极值理论  应用  Application  Empirical  Futures  Index  Levels  Margin  估算方法  RiskMetrics  EWMA  价格系数  风险  统一  理论研究
文章编号:1001-9952(2004)11-0063-12
修稿时间:2004年9月1日

The Method to Set Margin Levels of Index Futures and Its Empirical Study--The Application of EVT
Abstract:
Keywords:
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