| Logistic违约率模型的最优样本配比与分界点研究 |
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| 引用本文： | 石晓军,肖远文,任若恩.Logistic违约率模型的最优样本配比与分界点研究[J].财经研究,2005,31(9):38-48. |
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| 作者姓名： | 石晓军 肖远文 任若恩 |
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| 作者单位： | 1. 北京航空航天大学,经济管理学院,北京,100083
2. 北京华油天然气有限责任公司,风险管理部,北京,100101 |
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| 基金项目： | 高等学校博士学科点专项科研项目 |
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| 摘 要： | Logistic模型是研究违约率的主流方法之一,但目前的研究未能对最优样本配比与分界点这两个基本问题给予足够的重视.文章就此展开研究,设计了15种典型的样本配比临界点的情景,通过实证比较的方法得出1:3的样本配比与0.647的临界点比较适合我国的情况.而常用的1:1的样本配比可能并不适用.
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| 关 键 词： | Logistic 违约 样本配比 临界点 Logistic 违约率 率模型 最优 样本配比 分界点 研究 Risk Model Default Critical Value Pairing Sample Optimal 情况 实证比较 临界点 设计 展开 两个基本问题 方法 |
| 文章编号： | 1001-9952（2005）09-0038-11 |
| 收稿时间： | 2005-07-09 |
| 修稿时间： | 2005年7月9日 |
The Optimal Sample Pairing and the Critical Value of Logistic Default Risk Model: the China Case |
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| SHI Xiao-jun,XIAO Yuan-wen,REN Ruo-en.The Optimal Sample Pairing and the Critical Value of Logistic Default Risk Model: the China Case[J].The Study of Finance and Economics,2005,31(9):38-48. |
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| Authors: | SHI Xiao-jun XIAO Yuan-wen REN Ruo-en |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | logistic default sample pairing structure critical value |
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