| 基于Logistic回归分析的违约概率预测研究 |
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| 引用本文： | 于立勇,詹捷辉.基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J].财经研究,2004,30(9):15-23. |
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| 作者姓名： | 于立勇 詹捷辉 |
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| 作者单位： | 北京大学,光华管理学院,北京,100871;哈尔滨工业大学,金融研究所,黑龙江,哈尔滨,157001 |
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| 摘 要： | 内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,而计算客户违约概率(PD)是实施内部评级法的关键步骤.文章在结合我国国有商业银行实际数据的基础上,利用正向逐步选择法(forward stepwise)构建了较为科学的信用风险评估指标体系,通过Logistic回归模型构建了违约概率的测算模型.实证结果表明,模型可以作为较为理想的预测工具.
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| 关 键 词： | 内部评级法 违约概率 Logistic |
| 文章编号： | 1001-9952(2004)09-0015-09 |
| 修稿时间： | 2004年6月15日 |
A Research on Probability of Default prediction Based on Logistic Regression Analysis |
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