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| 机构投资者战略资产配置理论研究综述 | |
| 引用本文： | 景珮.机构投资者战略资产配置理论研究综述[J].发展研究,2013(11):80-85. |
| 作者姓名： | 景珮 |
| 作者单位： | 南开大学经济学院 |
| 摘 要： | 金融机构资产配置决策不同于普通投资组合选择,需要考虑金融负债对配置决策的作用以及各种市场因素的影响,是一个复杂的综合性决策过程.解决金融机构资产配置问题主要有三种思路,一是将经典投资组合选择理论加以扩展,二是利用随机最优控制理论解决,三是利用资产负债管理思想和随机规划方法.目前学术界对于机构资产配置的研究,已经从单期静态决策发展为动态多阶段决策,从确定性模型发展为随机模型,并不断融入更多的宏观市场因素和金融机构特征.本文总结归纳了这三类研究思路的发展脉络,介绍了现代金融机构大型资产配置决策模型,并对未来研究方向进行了展望. |
| 关 键 词： | 机构投资者 资产配置决策 综述 |
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