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| 中国股市与国际股市联动性分析——基于DCC-GARCH模型研究 | |
| 引用本文： | 徐有俊,王小霞,贾金金.中国股市与国际股市联动性分析——基于DCC-GARCH模型研究[J].经济经纬,2010(5). |
| 作者姓名： | 徐有俊 王小霞 贾金金 |
| 作者单位： | 西安交通大学经济与金融学院,陕西,西安,710049 |
| 摘 要： | 随着全球经济一体化和金融自由化程度不断加深,国际股市间的联动性呈现出增强趋势.研究表明,相比印度股市,中国股市与世界各股市的联动性较小;中国与印度同作为新兴市场,所受区域因素影响更大,与亚洲新兴市场的联动要远大于国际发达股票市场;中国股票市场与世界各股票市场的联动性有逐渐增强趋势,尤其美国金融危机席卷全球以来,其动态相关系数明显增大. |
| 关 键 词： | 联动性 金融危机 新兴市场 |
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