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| 资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较 | |
| 引用本文： | 李少付.资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较[J].云南财贸学院学报(经济管理版),2006,21(4):68-69. |
| 作者姓名： | 李少付 |
| 作者单位： | [1]云南财经大学经济研究院,云南昆明650221 [2]蚌埠学院经济系,安徽蚌埠233000 |
| 摘 要： | 资本资产定价模型只考虑系统风险，并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界，在风险中性的世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价模型可以用无套利的方法得到。 |
| 关 键 词： | 资本资产定价模型 风险中性定价理论 无套利分析 随机过程 |
| 文章编号： | 1672-4755（2006）04-0068-02 |
| 收稿时间： | 2006-04-16 |
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