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| 中国房地产价格与宏观经济波动——基于PVAR模型的研究 | |
| 引用本文： | 李颖,胡日东.中国房地产价格与宏观经济波动——基于PVAR模型的研究[J].宏观经济研究,2011(2). |
| 作者姓名： | 李颖 胡日东 |
| 作者单位： | 华侨大学数量经济研究院; |
| 基金项目： | 教育部科学技术研究重点项目(项目号:209148); 国家软科学研究计划(2008GXS5D130); 福建省数量经济学研究生教育创新基地的联合资助 |
| 摘 要： | 房地产价格和宏观经济波动之间存在密切的关系。本文基于我国1999—2008年31个省市的面板数据,利用PVAR模型对我国房地产价格和宏观经济波动之间的关系进行了实证分析。结果表明,我国的房地产价格和GDP之间存在着双向的互动关系,既相互拉动又相互牵制。通过本文的分析发现,房地产价格的波动受宏观经济的影响更显著一些,房地产价格受宏观经济支持,宏观经济的运行状况对房地产价格的涨跌起到了决定性作用。 |
| 关 键 词： | 房地产价格 宏观经济波动 面板向量自回归模型 |
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