Black-Scholes期权定价模型立用于我国证券市场权证定价的几点讨论 |
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引用本文: | 隋云鹏.Black-Scholes期权定价模型立用于我国证券市场权证定价的几点讨论[J].经济论坛,2007(14):128-129. |
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作者姓名: | 隋云鹏 |
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摘 要: | 自中国证监会2005年4月29日宣布启动股权分置改革以来,权证作为遵循市场原则的补偿对价方式应运而生。布莱克—舒尔斯(Black—Scholes)期权定价模型是最著名和应用最广泛的期权定价模型。本文就如何将Black—Scholes期权定价模型应用于我国证券市场权证的定价展开讨论。
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关 键 词: | Black-Scholes期权定价模型 证券市场 权证 股权分置改革 模型应用 中国证监会 对价方式 市场原则 |
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