证券投资组合的数学优化函数分析 |
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引用本文: | 赵春雷.证券投资组合的数学优化函数分析[J].经济论坛,1998(12):32-33. |
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作者姓名: | 赵春雷 |
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作者单位: | 河北科技大学 |
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摘 要: | 任何证券投资者都会对自己的证券投资收益有一定的期望值。但是,这种期望值如果系于单一的证券投资,其实现的可能性很小且风险很大,那就必然选择多种证券组合投资的方法来达到这种目的。证券的投资组合是以最小的风险来达到尽可能大的收益为目的的,从数学的角度来描述...
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关 键 词: | 证券投资组合 数学优化函数 证券收益 |
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