首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

基于MATLAB的Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型的计算研究
引用本文:吕喜明,韩燕.基于MATLAB的Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型的计算研究[J].经济论坛,2013(6).
作者姓名:吕喜明  韩燕
作者单位:1. 内蒙古财经大学统计与数学学院
2. 内蒙古财经大学工商管理学院
基金项目:内蒙古财经大学科研项目,内蒙古财经大学教育科研项目
摘    要:本文以Black-Scholes-Merton期权定价公式为研究对象,利用MATLAB的求导功能求得了Black-Scholes-Merton期权定价敏感性指标的计算公式.从MATLAB金融衍生产品工具箱中各个求解函数的M源文件的算法结构出发进行追源,发现了MATLAB金融衍生产品工具是基于Black-Scholes-Merton期权定价模型设计的,并指出了MATLAB金融衍生产品工具箱的默认计算对象是有红利支付的Black-Scho-les-Merton模型,而非红利为零的Black-Scholes模型.最后,在Notebook环境下调用金融衍生工具箱中相关命令编写了一个“Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型及其敏感性指标通用计算模板”,成功实现了在Word中进行欧式期权价格及其敏感性指标的快捷计算.

关 键 词:MATLAB  Black-Scholes-Merton  欧式期权  敏感性指标
本文献已被 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号