基于MATLAB的Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型的计算研究 |
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引用本文: | 吕喜明,韩燕.基于MATLAB的Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型的计算研究[J].经济论坛,2013(6). |
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作者姓名: | 吕喜明 韩燕 |
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作者单位: | 1. 内蒙古财经大学统计与数学学院 2. 内蒙古财经大学工商管理学院 |
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基金项目: | 内蒙古财经大学科研项目,内蒙古财经大学教育科研项目 |
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摘 要: | 本文以Black-Scholes-Merton期权定价公式为研究对象,利用MATLAB的求导功能求得了Black-Scholes-Merton期权定价敏感性指标的计算公式.从MATLAB金融衍生产品工具箱中各个求解函数的M源文件的算法结构出发进行追源,发现了MATLAB金融衍生产品工具是基于Black-Scholes-Merton期权定价模型设计的,并指出了MATLAB金融衍生产品工具箱的默认计算对象是有红利支付的Black-Scho-les-Merton模型,而非红利为零的Black-Scholes模型.最后,在Notebook环境下调用金融衍生工具箱中相关命令编写了一个“Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型及其敏感性指标通用计算模板”,成功实现了在Word中进行欧式期权价格及其敏感性指标的快捷计算.
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关 键 词: | MATLAB Black-Scholes-Merton 欧式期权 敏感性指标 |
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