| 商业银行内部信用评级方法的比较研究 |
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| 引用本文： | 邓云胜,刘莉亚.商业银行内部信用评级方法的比较研究[J].当代财经,2004(9):37-41. |
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| 作者姓名： | 邓云胜 刘莉亚 |
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| 作者单位： | 1. 上海浦东发展银行,博士后工作站,上海,20002
2. 上海财经大学,现代金融研究中心,上海,200433 |
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| 摘 要： | 新巴塞尔资本协议意见稿进一步明确了银行可以使用标准法和内部评级法这两种方法来计算信用风险的资本金要求，同时针对内部评级法给出了更为明晰、细致的诠释。我国在执行新巴塞尔资本协议时将很可能选用内部评级法。鉴于此，本文围绕银行内部信用评级这一主题，分析了进行内部等级评定时所采用的方法，并重点剖析了不同的模型法在估计违约概率ＰＤ与违约损失率ＬＧＤ时所表现出的不同特征，以期为我国各银行在使用内部评级法时提供有益的借鉴。
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| 关 键 词： | 内部信用评级 模型法 专家判断法 违约概率 违约损失率 |
| 文章编号： | 1005-0892(2004)09-0037-05 |
| 修稿时间： | 2004年6月15日 |
The Comparative Research of the Internal Ratings Method of Commercial Banks |
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