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| 投资者市场行为对收益率的敏感度分析 | |
| 引用本文： | 罗颖萱,李胜宏.投资者市场行为对收益率的敏感度分析[J].当代财经,2003(12):51-53. |
| 作者姓名： | 罗颖萱 李胜宏 |
| 作者单位： | 浙江大学,金融系统工程研究室,浙江,杭州,310027 |
| 摘 要： | 投资者市场行为对收益率的敏感度，在收益率较小时比较强烈，而在收益率较大时趋于平缓，这一现象符合边际效用递减规律，并且，大多数投资者在收益率较小的范围内进行交易；而在收益率较大的情况下进行交易时，相应的股票持有期也长，即在这种情况下投资者对该交易股票持高风险偏好态度。 |
| 关 键 词： | 敏感区间 递减感应度 收益率 持有期 |
| 文章编号： | 1005-0892(2003)12-0051-03 |
| 修稿时间： | 2003年9月20日 |
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