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| 油脂类期货价差统计与跨品种套利研究 | |
| 引用本文： | 罗江华,丁攀.油脂类期货价差统计与跨品种套利研究[J].粮食科技与经济,2010,35(5). |
| 作者姓名： | 罗江华 丁攀 |
| 作者单位： | 1. 方正期货研发中心,湖南,长沙,410005 2. 中国人民银行海口中心支行,海南,海口,570105 |
| 摘 要： | 植物油的主要消费领域是食用,豆油、菜籽油与棕榈油在消费领域具有很强的替代性,因此3个品种的价格之间存在很强的相关性.当油脂类期货的价差偏离一定水平时,将存在跨品种套利的机会.首先分析国内期货市场上豆油、菜籽油与棕桐油3个品种期货价格的相关性,然后对品种之间的价差及其分布进行统计分析,最后得出油脂类期货跨品种套利的临界区间,并判断可能存在的期货跨品种套利机会. |
| 关 键 词： | 豆油 菜籽油 棕榈油 跨品种套利 价差统计 套利机会 |
Study on Statistics of Fat and Oil Futures Spread and Inter-Commodity Spread |
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